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金融データソリューションズ
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NPM NPM アルファ関連 TOPIX先取 リターン財務 企業余剰利益 システム受託開発
What's New
NPMは、ポートフォリオ構築、リスク分析、パフォーマンス要因分析など機関投資家向けの日本株式運用業 務支援アプリケーションです。日本有数の大手機関投資家など数十社で利用されてい ます。NPMのデータは、生存者バイアスや 先読みバイアスが除かれております。このため、多くの大学研究者がNPM収録データを分析に利用しています。
What's New
2016.9.8
現在、国内公募投信を対象としたリスクモデルの開発を進めており、2017年央にリリース予定です。ロボバイザーなどへの展開も視野に入っております。

投信ポートフォリオに対して
・リスク分析
・最適化ポートフォリオ作成(手数料最小化制約など)
・リターンの要因分解(リスクファクターベース)
・資産構成を勘案したシミュレーション
・シナリオ分析
・アセットアロケーションに応じた指数作成
・類似投信検索、複雑な条件での検索
・投信分類や運用会社毎のデータ比較・集計
などの機能を搭載予定です。
2016.9.2
2016年8月より、未上場会社のβ値、および未上場会社の推定デフォルト確率(PD値)の受託計算を開始しました。
財務データや所属業種等を入力として、未上場企業のファクター値を計算、更に、弊社が提供するNPMリスクモデル等のファクター分散共分散行列、残差リスク推定プロセスを適用し、推定β値等を導出します。
また、推定デフォルト確率(PD値)は、未上場会社のβ値やリスクの推定値を、NPMServices「クレジットリスク・インデックス関連データ」の計算ロジックに適用して算出します。
2016.8.26
NPMServices「クレジットリスク・インデックス関連データ」について、ユニバース別平均デフォルト確率の日次推移グラフの日々更新を 開始しました。
2016.8.24
2016年8月より、クレジットリスク・インデックス(オプションアプローチを用いて計算した上場企業(金融業除く)の推定デフォルト確率データ等)の日次配信サービスを開始致しました。(法人様限定)
2016.8.16
NPM短期リスクモデルによる 指数の推定リスク の日々更新を開始します。
2016.8.9
弊社がサービスするNPMServises キャッシュフロー関連データの参考資料です。
資料
銘柄リスト
2016.8.3
弊社がサービスする、NPMServices「クレジットリスク・インデックス関連データ」ですが、 推定デフォルト確率の時系列推移グラフ(8銘柄のサンプル) を掲載しました。
2016.7.21
FDS社算出のNPM独自指標の日々更新を開始します。
2016.7.14
FDS社算出のNPM累積ファクターリターングラフの日々更新を開始します。
2016.7.8
NPMServices企業余剰利益を用いた運用シミュレーションを行いました。
企業余剰利益は、企業活動の投下資本(株主資本+負債)にかかるコストを利益から控除して経済付加価値を推定します。これにより人件費、金利、法人税、株主資本コストなどの価値分配を行った上で更に経済付加価値を生み出している企業を選別します。
企業余剰利益シミュレーション
企業余剰利益銘柄リスト
企業余剰利益パフォーマンスデータ
2016.7.1
弊社がサービスする、
「日本上場株式 FF関連データ」
ですが、2016年7月のご提供分より、以下7個のカテゴリーのデータを
標準収録してお届けします。
  (1) 3ファクター(FF3)収録期間:1977年9月〜 (日次+月次)
    収録データ項目 参考論文
  (2) 3ファクター市場拡張版収録期間:1977年9月〜 (日次+月次)
    収録データ項目
  (3) 4ファクター(FF4)収録期間:1977年2月〜 (日次+月次)
    収録データ項目 参考論文
  (4) 5ファクター(FF5)収録期間:1978年9月〜 (日次+月次)
    収録データ項目
  (5) 5×5ファクター収録期間:1977年9月〜 (日次+月次)
    収録データ項目
  (6) 流動性ファクター 収録期間:1977年2月〜 (月次)
    収録データ項目
  (7) モーメンタムファクター収録期間:1977年5月〜 (月次)
    収録データ項目
  ※ (7)は2016年7月より新規・録開始。
2016.6.24
2016年7月より、オプションアプローチを用いて計算した上場企業(金融業除く)の推定デフォルト確率を収録した、NPMServices「クレジットリスク・インデックス関連データ」の法人様向けサービスを開始致しました。個別企業の推定デフォルト確率とその関連項目を、2000年から日次で約16年分ご提供します。
2016.3.4
弊社がサービスする「日本上場株式 FF関連データ」の1つ、「FF3ファクター+予想EPファクターモデル(FF4)」の参考論文「Looking Forward: Management Earnings Forecasts and the Value Effect」(2015、平木多賀人・渡辺安芸子・渡辺雅弘)を公開しました。
2016.02.22
平成28年2月2日に実施された、内閣府主催の「防災4.0」未来構想プロジェクト(検討会第2回会合)で、早稲田大学大学院ファイナンス研究科の森平爽一郎教授が、東証上場企業の債務超過確率(弊社計算)を引用した資料(該当部分:p.17〜p.18)を発表しました。
2013.05.17
企業余剰利益関連データを引用した資料が、経済産業省企業報告研究会にて発表されました。
2012.08.01
サービス名称変更に関するお知らせ
2012.01.30
第8回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会で講演しました。(マルチファクターモデルの紹介)
2012.01.25
日本市場におけるFF3ファクターモデルデータを引用した論文「ファクターモデルによるインターネット株式掲示板の投稿と株式リターンの分析」が発表されました。
2011.10.3
ユーザーサポートサイトを開設しました。
2011.10.3
サイトをリニューアルしました。
2010.7.20
オフィスを移転しました。
2009.5.1
サイトをリニューアルしました。

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