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金融データソリューションズ
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■NPM Manager/Reporter
日本株のポートフォリオの構築、リスク分析、運用レポートの自動作成など、運用業務を支援するWindowsパソコン上のシステムです。事務作業を効率化すると同時に、運用の「Plan」「Do」「See」を実現します。
信頼性の高い1992年からの日次データと高速アプリケーションが、複数ポートフォリオの構築とリスク管理を支援します。運用部門・管理部門それぞれの業務に十分配慮し、ポートフォリオを整理する機能など、多くの実用的な機能を備えています。
■NPM 株式アルファ情報
アブノーマルリターン(対ベンチマーク超過リターン=アクティブリターン)の源泉となる個別銘柄のアルファ情報を提供します。アルファの種類は、運用などのご利用ニーズに合わせ、数10種類からの選択・提供が可能です。過日分データは1996年から準備可能ですので、過去のバックテスト等にもご利用できます。対象はNPMのリスクモデルの計算対象銘柄で、外国株式・ETF・JREIT・特殊投資法人・優先出資証券などを除く全上場銘柄です。アルファ値は(一部を除き)基準化済みで、NPMへは「期待リターン」として入力が可能です。 お客様の運用ニーズに合わせたアルファ情報のカスタマイズも行っています。お気軽にご相談ください。
■NPM 株式マクロ指標感応度
日本の取引所上場企業(一部の銘柄は除く)について、金利・為替・原油価格に対する個別銘柄の株価感応度を、日々計算し提供します。対象は日経公社債インデックスの長・中・短期の金利、円/ドル、円/ユーロ、ドバイ原油の計7種類で、計算期間は20日・60日・120日・250日の4種類です。NPMのリスクモデル(マルチファクターモデル)で説明できないスペシフィックリターンを被説明変数として、多段階で回帰を行い、各感応度と最終的に残った残差リターンの分散値を収録します。NPMのユーザーデータとして、「Manager」アプリケーションに容易に取り込めるフォーマットにて提供します。
■NPM TOPIX先取情報
東証株価指数(TOPIX)の構成情報について、今後予定される変更事象を先取りして加工計算したデータを提供します。 収録される情報は2種類あります。1つはその時点で公表されている将来のTOPIXの変更予告情報を一覧にしたもので、変更日・変更事由・増減株数・変更後の構成株数・株価修正係数などが収録されます。もう1つは現時点から10営業日先までのTOPIX構成銘柄(証券コード+構成株数)の予定情報で、現時点で予定されている将来の構成情報のほか、NPMの最新日付で分析できるように権利修正を反映した構成情報も同時に提供します。
■NPM 株式日次リターン
日本の取引所上場企業の株式(ETF等一部の銘柄は除く)について、NPM開発用に整備した信頼性の高いデータソースをもとに、配当込み収益率・評価株価・修正係数(配当無し、配当込み)・普通株発行済株式数などの計算値を、上場市場・主市場・業種コードなどの属性データと共に、1977年から日次で提供します。 主市場・評価価格・修正係数をあらかじめ定義・計算していますので、上場市場の変更、出来無し日の処理、株式分割等のコーポレートアクションなど、通常、株式のリターン分析を行う際に必要となる面倒な事前処理を意識することなく、分析やご研究にすぐにご利用いただけます。過去の上場廃止銘柄も漏れなくカバーし、合併イベントも適切な計算値を収録します。 日次リターンの各種データを月次に変換した「月次リターンデータ」も提供しています。今後、当該データを用いたイベントスタディ用の分析機能なども充実していく予定です。
■NPM 企業財務
日本の取引所上場企業(外国籍企業など一部の企業は除く)について、実績・予想の各種財務データを、1977年から日次で提供します。実績財務は、財務諸表の貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・注記より、連結・単独別に中項目程度までの項目を収録、予想財務は主要P/L項目について単独予想値を収録します。各財務データは、信頼できると思われる公表日・収録日をもって保守的なデータの切り替えを行いますので、Look Aheadの無い、発生主義に基づく収録形式となっています。 合併に関しては主要項目に限り簡易的な合併処理後の数値も収録しています。また、会社法対応を含む各種制度変更も順次適切に処理、今後想定される国際会計基準(IFRS)にも対応予定です。
■NPM 日本版FFベンチマーク
「Fama-Frenchファクターモデルの有効性の再検証」(久保田敬一・竹原均、2007)の論文に従い、日本市場おける3ファクターと6ベンチマークを、日次および月次で算出しました。東証1,2部上場銘柄を計算対象とし、金融を含むユニバースと金融を除くユニバースに区分して提供します。計算期間は、日次・月次ともに1977年9月からです。
■NPM 企業余剰利益
実績財務(確報データ)とNPMのリスクモデルで推計したβ値をもとに、上場一般事業会社について、NOPATから資本費用を控除した「企業余剰利益」と関連の企業価値系指標を提供します。計算に手間のかかるこの種のデータをExcel形式のファイルでCD-ROMに収録して提供します。更に、セグメント(事業セグメント、地域セグメント)別に分けて算出した企業余剰利益関連データも用意しています。
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