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日次データをもとに機動的なリスク管理が可能

  
  NPMは、日本株のポートフォリオの構築、リスク分析、運用レポートの自動作成など、運用業務を支援するWindowsパソコン上のシステムです。事務作業を効率化すると同時に、運用の「Plan」「Do」「See」を実現します。
  信頼性の高い1992年からの日次データと高速アプリケーションが、複数ポートフォリオの構築とリスク管理を支援します。運用部門・管理部門それぞれの業務に十分配慮し、ポートフォリオを整理する機能など、多くの実用的な機能を備えています。
日次データをもとに機動的なリスク管理が可能|NPM
特徴
  • 日本株式に特化したマルチファクターリスクモデル※

  • 「厚生年金評価時価」から算出した日次配当込み収益率と、新会計基準の財務データを使用。日本の株式市場の構造や特性を的確に捉える45ファクターによるマルチファクターモデル。リスク推定のターゲット期間は1ヶ月〜1年程度で、年金や投信運用のリスク把握・管理に最適。


    【リスクファクター】
    1.規模 2.市場感応度 3.純資産/株価 4.利益/株価 5.財務健全性比率(一般) 6.財務健全性比率(金融) 7.米国株感応度 8.売買回・]率 9.変動性 10.長期リターン 11.東証1部外フラグ 12.新興市場フラグ+東証33業種フラグ


    ※リスクモデルの変更により、リスクファクターなどは変更されることがあります。
  • 業務効率を向上させる高度なアプリケーション
  •   
    高速なポートフォリオ作成を実現。例えば3000銘柄のユニバースから100銘柄のインデックスポートフォリオを数秒〜20秒程度で作成可能に。
  • NPMのために開発された信頼性の高い日次データ
  •   
    要因分析・シミュレーションに不可欠な過去十数年分の日次データを提供。この間の上場廃止銘柄のデータもカバーし、権利修正・合併処理も日次で行えるため、従来の月次分析よりはるかに正確な分析が可能。
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