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金融データソリューションズ
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インターフェース|NPM

■機能・インターフェイス
Manager(マネジャー)
複数ポートフォリオの投資指標やリスク指標を瞬時に表示します。日次リスクモデルと最適化機能を利用して、様々な制約条件を考慮したポートフォリオを短時間で作成すると同時に、売買リストを自動作成します。

Reporter(レポーター)
リバランスを含むポートフォリオのアトリビューション分析を行います。リスクファクターによる分解のほか、業種、個別銘柄の効果も分析できます。分析結果は毎日自動的に蓄積され、短時間で運用レポートが出力できます。

Database Option(データ利用オプション)
日次配当込み収益率、業種などの属性、投資指標やリスクモデルデータなどの日次データを1992年から収録したデータベースです。ODBC経由でExcel、Access、SASなどから直接アクセスすることができます。

Portfolio Explorer(ポートフォリオ・エクスプローラー)
複数ポートフォリオを一括管理します。複数ポートフォリオをグループとして登録すれば、グループ全体のリスクを分析できます。自社内の格付けや業種分類、他のリスクモデルを登録して各種分析に利用できます。

Long/Short Optimizer(ロング/ショート・オプティマイザ)
ロング/ショートそれぞれに、あるいはポートフォリオ全体に課せられた様々な制約条件の下で最適なポートフォリオを構築します。マーケットニュートラル戦略など高度なリスク管理が要求される業務を支援します。

Object Library(オブジェクト・ライブラリ)
リスク分析、最適化など各種の計算エンジンを関数として提供しています。Excel、VBA、VB、C++などで自由に関数を組み合わせて、独自のアプリケーションを構築したり、大量の分析を一括処理したりすることができます。

画面キャプチャー1|ポートフォリオ・マスター
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画面キャプチャー2|ポートフォリオ・マスター
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画面キャプチャー3|ポートフォリオ・マスター
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