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金融データソリューションズ
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「厚生年金評価時価」から算出した日次配当込み収益率と、新会計基準の財務データを使用した、日本の株式市場の構造や特性を的確に捉える45ファクターによるマルチファクターモデルです。

■リスクファクター
  1. 規模
  2. 市場感応度
  3. 純資産/株価
  4. 利益/株価
  5. 財務健全性比率(一般)
  6. 財務健全性比率(金融)
  1. 米国株感応度
  2. 売買回転率
  3. 変動性
  4. 長期リターン
  5. 東証1部外フラグ
  6. 新興市場フラグ
■業種ファクター
東証33業種

■特徴
  ●日次のデータ更新メリット
 
  • リスクモデルのデータは毎日更新されますので、常に最新のデータでリスク推定を行うことができます。個別銘柄の急激なリスク変動にも追随し、証券会社の自己勘定やヘッジファンド、Long/Short運用等の厳しいリスク管理にも利用できます。
  • 過去のパフォーマンス・要因分析も日次で行うことができます。また、権利修正も日次で行えるため、従来の月次分析よりもはるかに正確な分析が可能です。
  高いリスク推定精度
 
  • シミュレーション結果によると、推定T.E.は実績T.E.をある程度正確に予測します。
  • 各種統計量は、リスクファクターの非常に高い有効性を示します。
  リスク推定のターゲットは中・長期
 
  • リスクの推定ターゲット期間としては、数ヶ月〜1年程度です。そのため、年金や投信などの運用や評価にも適しています。
  データの高信頼性
 
  • 元データは、FDS社のデータクリ−ニング処理により信頼性の高いデータに変換され、個別銘柄の各項目まで精査され利用しています。
  • また、会計制度の変更や合併などの特殊なデータ処理についても、それぞれ、合理的と考えられる方法で対応しています。
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