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金融データソリューションズ |
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〒101−0065
東京都千代田区西神田３丁目１−６
日本弘道会ビル３階
TEL：03-6825-1915
03-6825-3365(製品サポート)
FAX：03-6825-1916 |
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| 「厚生年金評価時価」から算出した日次配当込み収益率と、新会計基準の財務データを使用した、日本の株式市場の構造や特性を的確に捉える45ファクターによるマルチファクターモデルです。 |
■リスクファクター |
- 規模
- 市場感応度
- 純資産／株価
- 利益／株価
- 財務健全性比率(一般)
- 財務健全性比率(金融)
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- 米国株感応度
- 売買回転率
- 変動性
- 長期リターン
- 東証1部外フラグ
- 新興市場フラグ
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| ■業種ファクター |
| 東証33業種 |
■特徴 |
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●日次のデータ更新メリット |
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- リスクモデルのデータは毎日更新されますので、常に最新のデータでリスク推定を行うことができます。個別銘柄の急激なリスク変動にも追随し、証券会社の自己勘定やヘッジファンド、Long/Short運用等の厳しいリスク管理にも利用できます。
- 過去のパフォーマンス・要因分析も日次で行うことができます。また、権利修正も日次で行えるため、従来の月次分析よりもはるかに正確な分析が可能です。
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●高いリスク推定精度 |
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- シミュレーション結果によると、推定T.E.は実績T.E.をある程度正確に予測します。
- 各種統計量は、リスクファクターの非常に高い有効性を示します。
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●リスク推定のターゲットは中･長期 |
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- リスクの推定ターゲット期間としては、数ヶ月〜1年程度です。そのため、年金や投信などの運用や評価にも適しています。
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●データの高信頼性 |
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- 元データは、FDS社のデータクリ−ニング処理により信頼性の高いデータに変換され、個別銘柄の各項目まで精査され利用しています。
- また、会計制度の変更や合併などの特殊なデータ処理についても、それぞれ、合理的と考えられる方法で対応しています。
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